P2P贷前反欺诈风控体系构建

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近年来,随着互联网金融的兴起,其衍生品P2P开始普及,P2P平台如雨后春笋般展露头角,无论是平台数量还是交易额都大幅增长,2016年P2P交易规模己达到14955.1亿元。P2P的发展满足了大量个人消费者的小额贷款需求,但是,目前P2P市场情况复杂,借款用户的资质参差不齐,平台与借款人之间存在逆向选择、信息不对称等问题,导致P2P平台的坏账率居高不下,P2P平台的收益率也逐年降低。为了降低用户的违约率,减少平台的运营风险,建立一个可靠的贷前反欺诈风控体系十分重要。本文先用文献分析法,研读了一批文献,发现国内关于P2P行业的征信体系不够完善,对用户的甄别大多仍依靠主观判断的方法,本文需要建立客观并且可量化的风控体系,选择分类效果良好的模型,继续查阅文献,最终确定了GBDT,Xgboost和随机森林三个模型。文献里也提到了用户的某些特征对用户的分类帮助很大,给建模工作提供了思路。接着用大数据建模法,本文共计获得了609名用户的完整数据。首先将用户的数据量化,提取出33个特征。接着从特征里提取出强规则,只要用户的特征触发了强规则,直接拒绝该用户的申请。下一步分别计算33个特征的IV值,如果IV值过小则表明该特征对筛选用户帮助不大,删除该特征不进入建模环节,最终取得32个有效特征。最后用数据训练上述三个模型,用R0C曲线以及混淆矩阵比较三个模型的预测结果,发现三个模型各有千秋,于是用投票法将三个模型结合在一起,结合后的总模型准确率得到了进一步的提高。以上两个部分组成了本文的风控引擎,具体流程如下:用户填写完信息以后,先通过强规则引擎的判断,如果触发了强规则,则立即拒绝,接着再通过风控模型的判断,两者均通过就给予用户放款。

关键词:P2P 风险控制 GBDT xgboost 随机森林投票法 

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近几年来,中国经济正在飞跃式发展,但是国际贸易环境不稳定性上升,例如中美贸易战的打响,我国经济增速放缓,进入了“新常态”,为了重振经济,迫切需要新的模式适应新的环境。近年,总理在两会上提出了“互联网+”模式,互联网技术与金融领域的结合,正潜移默化地影响着金融行业,促进了互联网金融的发展。我国目前传统金融行业聚焦于大企业的大金额服务,对广大个人消费者重视度不够高。个人消费者数额较小,银行在大多数情况下也没有他们的信用报告,而且银行大多采用人工审核的方法判断是否给个人放款,从目前来看,这种模式成本较高,受益不高,那么传统金融业只能放弃这块蛋糕。借助近几年大数据算法的兴起,互联网金融行业借助算法可以降低信贷风险,自动化地快速处理用户的申请,相比传统的人工审核成本降低许多,能满足广大个人消费者的信贷需求。互联网金融与经典金融模式形成了较好的呼应,互联网金融交易成本更低,更便捷,辐射面广,在各个金融场景不断推出创新产品,三四线城市由于地域原因没受传统金融行业青睐,但是互联网金融在这些地域潜力巨大。我国目前正处在互联网金融发展的初级阶段,发展速度快且多样化,涉及领域多,其中就包括网贷平台。随着第一家网贷平台拍拍贷的成立,截至2014年,我国网络借贷总额己达到411亿美元,超过同期的美国和英国。2016年,P2P行业历史总累计交易量达到了20361亿元。2017年网贷借款人数达到了2243万人,同比增加1.5倍,参加网贷平台投资的人数也达到了1713万人。行业的持续火热发展,无论是资金规模还是从业人数都在飞速提升。我国P2P网络借贷之所以发展如此迅猛,与当前金融大环境关系巨大,主要原因如下:(1)需求端:金融弱势群体体量巨大金融弱势群体是指市场上的普通借款人。传统的金融市场通常会设置比较第一章绪论高的准热门槛,会让借款人提供大额的抵押凭证,或者资产达到一定数额,这使得大多数人难以获得借款。但是近年来,随着经济水平的增长,大众的消费需求也在提升,这就导致资金的需求量加大,但是普通借款人所处地域广,而且他们往往需要的是小额但大频率的借款,他们的担保可能不够,但是有能力还款。然而,银行由于门槛高,而且审核周期长,把大多数借款人拒之门外。P2P平台的兴起给了大多数普通借款人获得借款的机会,因此发展迅速。(2)供给端:投资者需要更多的投资机会我国的经济一直稳步提升,中产阶级手内的闲置金钱越来越多,人们的理财意识不断提高。我国目前的传统金融市场显然己经满足不了大众旺盛的需求,我国利率政策还是处在双轨制,对小额资金的利率普遍不高,那么随着互联网的发展,余额宝等平民化理财产品逐渐普及,中产阶级们也把注意力放到了互联网金融领域,此时P2P相对较高的利率自然吸引了大多数人的目光。(3)市场端:P2P行业的准入门槛较低纵观P2P发挥的历程,本文将此大致分为三个阶段:第一个阶段从2007年至2012年,我国P2P平台刚起步,征信体制还没形成,坏账很高,经过4年发展,产生了红岭,拍拍贷等著名平台。第二阶段从2012年起至2014年,此时,P2P开始普及,规模飞速发展,金额爆发式增长,借款人与投资人的数量增长迅速,P2P模式也进行了改变,从以前纯线上交易变成了线上线下相结合。第三阶段是2014年至今,我国对P2P行业进行了强监管,P2P平台也相应地更加规范更加透明。在2018年之前,我国创办一家互联网借贷平台在技术上容易实现,只需要花费几百就可以请外包公司制作一个网页,众多没有金融牌照的个人资本可以轻易进入P2P行业。这导致了P2P网贷野蛮、不规范地成长。截至2017年12月,我国累计网贷平台数5970家,但正常运营的只有1931家,即超过6成的平台退出市场,2018年杭州p2p公司暴雷正是其中一个具体表象。

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